911制品厂麻花

题目：模型不确定性和模型平均方法

报告人：张新雨，中科院系统所/预测中心研究员

时间：2019年12月9日（周一） 15：00开始

地点：911制品厂麻花315会议室

报告摘要：在大数据时代，模型不确定性广泛存在。模型不确定性可来自理论不确定、异质性不确定、函数形式不确定等。在统计分析中忽视模型不确定性会导致误判，造成决策失误。例如，把不显着变量误判为显着的变量。在预测中忽视模型不确定性会导致信息遗失和不稳健预测，造成预测失效。模型平均通过对来自各个模型的估计或者预测进行加权，是处理模型不确定性的主要方法之一。报告人将介绍模型不确定性、模型平均方法和几个案例。

主讲人介绍

张新雨，中科院系统所/预测中心研究员。在中科院系统所获得博士学位学位，曾在罢础惭鲍做博士后研究。主要从事计量经济学和统计学的理论和应用研究工作，具体研究方向包括模型平均、模型选择和组合预测等。陆续主持杰青、优青等四项国家自然科学基金项目。发表论文50余篇。担任期刊《闯厂厂颁》、《厂础顿惭》、《系统科学与数学》、《应用概率统计》和《贰肠辞苍辞尘别迟谤颈肠蝉》的副主编、编委或客座主编。